• +31 6 85794903 (Whatsapp)
  • teknikanalizegitimi@gmail.com

Adaptive Moving Average (AMA) İndikatörü

ama-indikatörü

Adaptive Moving Average (AMA) İndikatörü

Uyarlamalı Hareketli Ortalama

Hareketli ortalamalar aktif tüccarların favori aracıdır. Bununla birlikte, piyasalar birleştiğinde, bu gösterge çok sayıda hırsızlık ticaretine yol açmakta, bu da sinir bozucu bir dizi küçük kazanç ve kayıp ile sonuçlanmaktadır. Analistler, basit hareketli ortalamayı iyileştirmek için yıllarını harcadılar. Bu makalede, bu çabalara bakıyor ve aramanın yararlı ticaret araçlarına yol açtığını görüyoruz. (Basit hareketli ortalamalarda arka plan okumak için, Basit Hareketli Ortalamalar Trendleri Dikkate Alın )

Hareketli Ortalamaların Artıları ve Hareketli ortalamaların Eksileri

Avantajları ve dezavantajları Robert Edwards ve John Magee tarafından Teknik Analiz’in ilk baskısında toplanmıştır . Hisse Senedi Trendleri“Ve onlar, 1941 yılında geri döndüğümüze göre, keşfettiğimiz şeyi (daha önce birçoğu daha önce yapmış olsa da), belirtilen sayıda güne ait verileri ortalama alarak … kesinlikle bir tür otomatik eğilim çizgisi oluşturabiliriz. trend değişimlerini yorumlamak… Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor gibiydi. Nitekim gerçek olamayacak kadar iyiydi. ”

Avantajları ağır basan dezavantajlarla Edwards ve Magee, bir plaj bungalovundan alım satım hayallerini hızla terk ettiler . Fakat bu sözleri yazdıktan 60 yıl sonra, diğerleri pazarların zenginliklerini zahmetsizce dağıtacak basit bir araç bulmaya devam ediyorlar.

Basit Hareketli Ortalamalar Basit
bir hareketli ortalama hesaplamak için, istenilen zaman dilimi için fiyatları ekleyin ve seçilen dönem sayısına bölün. Beş günlük hareketli ortalama bulmak, en son beş kapanış fiyatının toplanmasını ve beşe bölünmesini gerektirecektir .

  • En yakın kapanış hareketli ortalamanın üzerindeyse, stokların yükseliş eğiliminde olduğu düşünülecektir .
  • Downtrends , hareketli ortalamanın altında işlem gören fiyatlarla belirlenir. (Daha fazlası için Hareketli Ortalamalar eğitimimize bakın.)

Bu trend belirleyici özellik, ortalamaların ticaret sinyalleri oluşturması için hareket etmesini mümkün kılar. En basit uygulamasında, tüccarlar fiyatların hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve fiyatların bu çizginin altına düşmesi durumunda satılmasıdır. Bu gibi bir yaklaşım, tüccarın her önemli ticaretin sağ tarafına konması garantilidir . Ne yazık ki, verileri yumuşatırken, hareketli ortalamalar piyasa hareketinin gerisinde kalıyor ve tüccar hemen hemen her zaman kârlarının büyük bir kısmını en büyük kazanan işlemlere bile geri verecektir.

Üstel Hareketli Ortalamalar
Analistler , hareketli ortalama fikrini beğenir ve bu gecikmeyle ilgili problemleri azaltmak için yıllarını harcadılar. Bu yeniliklerden biri üstel hareketli ortalamadır (EMA). Bu yaklaşım, son verilere nispeten daha yüksek bir ağırlık verir ve sonuç olarak, fiyat hareketine basit bir hareketli ortalamadan daha yakın kalır . Üstel hareketli ortalama hesaplamak için formül:

EMA = (Ağırlık * Kapat) + ((1-Ağırlık) * EMAy)
Nerede:

  • Ağırlık, analist tarafından seçilen düzeltme sabiti
  • EMAy, dün itibariyle üssel hareketli ortalama

Ortak bir ağırlık değeri, 20 günlük basit hareketli ortalamaya yakın olan 0.181’dir. Bir diğeri yaklaşık 10 günlük hareketli ortalama olan 0.10’dur.

Her ne kadar gecikmeyi azaltsa da, üstel hareketli ortalama, hareketli ortalamalar ile başka bir problemi ele almayı başaramaz, bu da alım satım sinyalleri için kullanımlarının çok sayıda kaybetme işlemine yol açacağıdır. In Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Concepts , Welles Wilder piyasalar sadece zamanın dörtte eğilim tahmin ediyor. İşlemlerin ortalama% 75’ine ulaşması, fiyatların hızlı bir şekilde hareketli ortalamanın üstüne ve altına düşmesiyle, ortalama alım-satım sinyallerinin tekrar tekrar üretileceği durumlarda, dar aralıklar ile sınırlıdır. Bu sorunu çözmek için, birkaç analist EMA hesaplamasının ağırlık faktörünü değiştirmeyi önerdi. (Daha fazlası için, bkz . Ticaret işleminde kullanılan hareketli ortalamalar nasıl? )

Hareketli Ortalamaların Piyasa Eylemine Uyarlanması Hareketli

ortalamaların dezavantajlarına yönelik bir yöntem, ağırlık faktörünün bir uçuculuk oranı ile çarpılmasıdır . Bunu yapmak, hareketli ortalamanın , değişken piyasalardaki mevcut fiyattan daha fazla olacağı anlamına gelecektir . Bu, kazananların çalışmasına izin verir. Bir eğilim sona ermesi ve fiyatların konsolide olması nedeniyle , hareketli ortalama mevcut piyasa hareketine daha yakın olacak ve teoride tüccarın trend boyunca yakalanan kazançların çoğunu tutmasına izin verecektir. Pratikte, uçuculuk oranı , iyi bilinen Bollinger Bands® arasındaki mesafeyi ölçen Bollinger Band®width gibi bir gösterge olabilir.. (Bu gösterge hakkında daha fazla bilgi için, bkz . Bollinger Bands® Temelleri .)

Perry Kaufman, EMA formülündeki “ağırlık” değişkeni Yeni Ticaret Sistemleri ve Yöntemlerikitabındaki verimlilik oranına (ER) dayalı bir sabit ile değiştirmeyi önerdi . Bu gösterge, -1.0’dan +1.0’a kadar bir aralıkta tanımlanan bir trendin gücünü ölçmek için tasarlanmıştır . Basit bir formülle hesaplanır:

ER = (dönem için toplam fiyat değişimi) / (her çubuk için mutlak fiyat değişimlerinin toplamı )

Her gün beş puanlık bir menzile sahip olan bir stoğu düşünün ve beş günün sonunda toplam 15 puan kazanın. Bu, 0.67’lik bir ER ile sonuçlanacaktır (toplam 25 nokta aralığına bölünen 15 nokta yukarı doğru hareket). Bu hisse 15 puan düşmüş olsaydı, ER -0.67 olurdu. (Perry Kaufman’dan daha fazla yatırım tavsiyesi için, alım satım kayıplarıyla başa çıkma stratejilerini özetleyen Losing To Win’ı okuyun .)

Bir trendin etkinliği ilkesi, belirli bir süre boyunca birim fiyat başına ne kadar yönlü harekete (veya trend) ulaştığınıza bağlıdır. +1.0 değerindeki bir ER, stokların mükemmel bir artış eğiliminde olduğunu gösteriyor; -1.0 mükemmel bir düşüş trendini temsil ediyor. Pratik açıdan, aşırı uçlara nadiren ulaşılır.

Uyarlayıcı hareketli ortalamayı (AMA) bulmak için bu göstergeyi uygulamak için, yatırımcıların ağırlıkları aşağıdaki gibi karmaşık bir formülle hesaplamaları gerekir:

C = [(ER * (SCF – SCS)) + SCS] 2
Burada:

  • SCF, izin verilen en hızlı EMA için üstel sabittir (genellikle 2)
  • SCS, izin verilen en yavaş EMA için (genellikle 30) üstel sabittir.
  • ER yukarıda belirtilen verimlilik oranıdır

C değeri daha sonra basit ağırlık değişkeni yerine EMA formülünde kullanılır. Elle hesaplanması zor olsa da, hemen hemen tüm ticari yazılım paketlerinde adaptif hareketli ortalama bir seçenek olarak yer almaktadır . (EMA hakkında daha fazla bilgi için, Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı Keşfedin .)

Basit bir hareketli ortalama (kırmızı çizgi), üstel hareketli ortalama (mavi çizgi) ve uyarlamalı hareketli ortalama (yeşil çizgi) örnekleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

ama-indikatörü

Şekil 1: AMA yeşil renktedir ve bu çizelgenin sağ tarafında görülen menzile bağlı eylemde en büyük düzleştirme derecesini gösterir. Çoğu durumda, mavi çizgi olarak gösterilen üstel hareketli ortalama, fiyat işlemine en yakın olanıdır. Basit hareketli ortalama kırmızı çizgi olarak gösterilir.

Şekilde gösterilen üç hareketli ortalama, çeşitli zamanlarda vurgun ticaretine eğilimlidir. Hareketli ortalamalara olan bu dezavantajın ortadan kaldırılması imkansız olmuştur.

Sonuç
Robert Colby , Teknik Piyasa Göstergeleri Ansiklopedisinde yüzlerce teknik analiz aracını test etti . “Uyarlanabilir hareketli ortalama, hatırı sayılır entelektüel çekicilikle ilginç yeni bir fikir olsa da, ön testlerimiz, bu daha karmaşık eğilim yumuşatma yöntemine herhangi bir gerçek pratik avantaj gösterememektedir.” Bu, yatırımcıların fikri görmezden gelmeleri gerektiği anlamına gelmez. AMA, karlı bir ticaret sistemi geliştirmek için diğer göstergelerle birleştirilebilir. (Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için Keltner Kanallarını ve Chaikin Osilatör’ü Keşfedin .)

ER, en karlı ticaret fırsatlarını tespit etmek için bağımsız bir eğilim göstergesi olarak kullanılabilir. Bir örnek olarak, 0.30’un üzerindeki oranlar güçlü artışlara işaret eder ve potansiyel satın alımları temsil eder. Alternatif olarak, oynaklık döngüde hareket ettiğinden, en düşük verimlilik oranına sahip stoklar, ara fırsat olarak izlenebilmektedir .

TeknikAnaliz

Mesajınızı bırakın