• +31 6 85794903 (Whatsapp)
  • teknikanalizegitimi@gmail.com

Kategori: İndikatörler

adx-indikatoru-nedir-nasil-kullanilir

ADX İndikatörü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

ADX İndikatörü

Bu yazımızda adx İndikatörü, adx nedir, adx göstergesi, adx indikatörü nedir, adx İndikatörü yorumlama, adx indikatörü nasıl yorumlanır, adx indikatörü nasıl kullanılır, en iyi adx değerleri konularına değineceğiz.

Güçlü bir eğilim doğrultusunda ticaret yapmak riski azaltır ve kar potansiyelini artırır. Ortalama yönlü indeksi (ADX) fiyat kuvvetle trend belirlemek için kullanılır. Çoğu durumda, nihai eğilim göstergesidir. Sonuçta, trend arkadaşınız olabilir, ama arkadaşlarınızın kim olduğunu bilmek kesinlikle yardımcı olur. Bu yazıda, ADX’in değerini bir trend kuvveti göstergesi olarak inceleyeceğiz.

ADX’e Giriş

ADX, trend gücünü ölçmek için kullanılır. ADX hesaplamaları, belirli bir süre boyunca fiyat aralığı genişlemesinin hareketli ortalamasına dayanmaktadır . Diğer ayar süreleri kullanılabilse de varsayılan ayar 14 bardır. ADX, hisse senetleri, yatırım fonları, borsada işlem gören fonlar ve vadeli işlemler gibi herhangi bir alım satım aracında kullanılabilir . (Arka plan okumak için, bkz.: Osilatörleri ve Göstergeleri Keşfetme: Ortalama Yön Endeksi .)

ADX, sıfırdan bir yüksek 100’e kadar olan değerlerle tek bir satır olarak çizilir. ADX, yönsüzdür; fiyat eğilimi yükselip düşmediği eğilim gücünü kaydeder. Gösterge genellikle, ADX’in türetildiği iki yönlü hareket göstergesi (DMI) çizgisi ile aynı pencerede çizilir (Şekil 1).

Bu makalenin geri kalanı için, ADX eğitim amaçlı olarak çizelgelerde ayrı gösterilecektir.

adx-indikatoru-nedir-nasil-kullanilir

Şekil 1: ADX, yönsüzdür ve trendleri ve düşüş trendlerini de yükselterek trend gücünü ölçmektedir.

+ DMI, -DMI’nın üzerinde olduğunda fiyatlar yükseliyor ve ADX yükselişin gücünü ölçüyor . -DMI + DMI’nın üzerindeyken fiyatlar düşüyor ve ADX düşüş trendinin gücünü ölçüyor . Şekil 1, bir düşüş eğilimine dönüşen bir yükselişin bir örneğidir. + DMI -DMI’nin üzerinde olduğunda, ADX’in yükseliş trendinde nasıl yükseldiğini fark edin. Fiyat tersine döndüğünde, -DMI + DMI’nın üzerine çıktı ve ADX düşüş trendinin gücünü ölçmek için tekrar yükseldi.

[ADX göstergesi, fiyatın ne zaman değiştiğini belirlemenin harika bir yoludur, ancak bir ticaret için en uygun giriş ve çıkış noktalarını nasıl belirliyorsunuz? Teknik Analiz  üzerine ders  investopedia Akademisi teknik analizin daha geniş alana büyük bir giriş sağlar ve ADX göstergesi gibi göstergeleri karlı ticaret bulmak için birlikte çalışabilir açıklar.]

Eğilim Gücünün Ölçülmesi

ADX değerleri, yatırımcıların ticaret için en güçlü ve en karlı eğilimleri belirlemesine yardımcı olur. Değerler, trend olan ve olmayan durumları ayırt etmek için de önemlidir. Birçok tüccar, trend trendstratejileri için trendin yeterince güçlü olduğunu önermek için 25’in üzerinde ADX okumalarını kullanacak . Tersine, ADX 25’in altında olduğunda, pek çoğu trend-ticaret stratejilerinden kaçınacaktır.

ADX Değeri Eğilim Gücü
0-25 Yetersiz veya Zayıf Eğilim
25-50 Güçlü eğilim
50-75 Çok Güçlü Eğilim
75-100 Son Derece Güçlü Eğilim

Düşük ADX genellikle bir birikim ya da dağıtımın bir işaretidir . ADX, 30’dan fazla çubuk için 25’in altında olduğunda, fiyat, koşullara girer ve fiyat kalıplarını belirlemek genellikle daha kolaydır. Fiyat , sırasıyla satış ve alım ilgisini bulmak için direnç ve destek arasında yukarı aşağı hareket eder . Düşük ADX koşullarından, fiyat nihayetinde bir eğilime dönüşecektir. Şekil 2’de fiyat, düşük ADX fiyat kanalından güçlü ADX ile yükselişe geçiyor.

adx-gostergesi-kullanimi

Şekil 2: ADX 25’in altında olduğunda, fiyat bir aralığa girer. ADX 25’in üzerine çıktığında, fiyat eğilimi eğilimindedir.

Şekil 3: Düşük ADX dönemleri fiyat paternlerine yol açmaktadır. Bu grafik, ADX 25’in üzerine çıktığında bir yükselişe başlayan bir kupa ve sap oluşumunu göstermektedir.

ADX hattının yönü, trend gücünü okumak için önemlidir. ADX hattı yükseldiğinde, trend gücü artıyor ve fiyat trend yönünde hareket ediyor. Hat düştüğünde, trendin gücü düşer ve fiyat, bir geri ödeme veya konsolidasyon dönemine girer. (Bu konu hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Retracement veya Reversal: Farkı Bilin .)

Yaygın bir yanlış algılama, düşen ADX hattının trendin tersine döndüğü anlamına gelir. Düşen bir ADX hattı sadece trendin zayıfladığı anlamına gelir, ancak fiyatın doruk noktası olmadıkça, genellikle eğilimin tersine döndüğü anlamına gelmez . ADX 25’in üzerinde olduğu sürece, düşen ADX indikatörü hattını basitçe daha az güçlü olarak düşünmek en iyisidir.ADX 25’in altında olduğunda, trend zayıf. ADX 25’in üzerinde ve yükselirken, eğilim güçlü. ADX 25’in üzerinde ve düştüğünde, eğilim daha az güçlüdür.

Trend Momentum

ADX zirvelerinin serileri de genel trend momentumunun görsel bir temsilidir . ADX, trendin ne zaman kazandığını veya kaybedeceğini açıkça gösterir. Momentum fiyatın hızıdır. Bir dizi yüksek ADX indikatörü zirvesi, trend momentumunun arttığı anlamına gelir. Bir dizi düşük ADX zirvesi, trend momentumunun azaldığı anlamına gelir. 25’in üzerindeki herhangi bir ADX indikatörü zirvesi, daha düşük bir tepe noktası olsa bile, güçlü olarak kabul edilir. Yükselen bir trendde, fiyat düşüş eğilimi arttıkça daha fazla ADX momentumunda yükselebilir.

ADX zirveleri 25’in üzerindedir fakat küçülüyor. Eğilim hız kaybetmekle birlikte yükseliş trendini koruyor.

Trend momentumun ne zaman yükseldiğini bilmek, trader’ın trendin sona ermesinden önce çıkış yapmak yerine kâr elde etmesine güvenmesini sağlar. Bununla birlikte, bir dizi düşük ADX zirvesi fiyat izlemek ve riski yönetmek için bir uyarıdır. En iyi ticaret kararları, duygu değil nesnel sinyaller üzerinde yapılır.

ADX ayrıca momentum farklılığını da gösterebilir . Fiyat daha yüksek ve ADX indikatörü daha düşük bir fiyat çıkardığında, negatif sapma veya onaylama yoktur. Genel olarak, uzaklaşma bir tersine dönüş sinyali değildir, daha ziyade trend momentumunun değiştiğine dair bir uyarıdır. Stop- loss’ı sıkılaştırmak veya kısmi kar elde etmek uygun olabilir . (Daha fazla bilgi için bkz: Farklılıklar, Momentum ve Değişim Hızı .)

Eğilim karakterini değiştirdiğinde, riski değerlendirmek ve / veya yönetmek zamanıdır. Sapma, trend devamına, konsolidasyona, düzeltmeye veya tersine yol açabilir

ADX daha düşük bir fiyat verirken fiyat yükseliyor. Bu durumda, negatif sapma bir eğilimin tersine dönmesine yol açtı.

ADX indikatörü’nün Stratejik Kullanımı

Fiyat, bir grafikteki en önemli tek sinyaldir. Önce fiyatı okuyun ve ardından fiyatın ne olduğu bağlamında ADX’i okuyun. Herhangi bir gösterge kullanıldığında, fiyatın tek başına bize kolayca anlatamayacağı bir şey eklemelidir. Örneğin, en iyi eğilimler fiyat aralığı konsolidasyon dönemlerinden çıkar. Arayı hangi ipuçları dengesini fiyatı üzerinde alıcı ve satıcı arasında bir anlaşmazlık olduğunda bir dizi meydana arz ve talep . Talepten daha fazla arz veya arzdan daha fazla talep olsun, fiyat ivmesini yaratan farktır.

Aradaki noktaların tespit edilmesi zor değildir, ancak genellikle ilerleme kaydetmez veya bir tuzağa dönüşürler. Ancak ADX, breakout’ların ne zaman geçerli olduğunu, ADX’in fiyat aralığından sonra fiyat trendine yetecek kadar güçlü olduğunu göstererek söyler. ADX 25’ten 25’in altına yükseldiğinde, fiyat, koparma yönünde devam edecek kadar güçlüdür.

Range Finder olarak ADX

Tersine, fiyatın trendden menzil koşullarına geçtiğini görmek genellikle zordur. ADX indikatörü , trendin ne zaman zayıfladığını ve aralıklı bir konsolidasyon dönemine gireceğini gösterir. ADX 25’in altında 25’in altına düştüğünde menzil koşulları mevcuttur. Bir aralıkta eğilim yanlıdır ve alıcılar ve satıcılar arasında genel fiyat anlaşması vardır. ADX, arz ve talep dengesi tekrar değişene kadar 25 yaşın altında yanyana olacak. (Daha fazla bilgi için bkz.  Ticaret Eğilimi veya Aralığı? )

ADX, fiyatla birleştirildiğinde mükemmel strateji sinyalleri verir. Öncelikle, fiyatların trend olup olmadığına veya trend olmadığına karar vermek için ADX kullanın ve ardından durum için uygun trading stratejisini seçin . Trend şartlarda, geri çekmelerde girişler yapılır ve trend doğrultusunda alınır. Aralık koşullarında, trend-ticaret stratejileri uygun değildir. Bununla birlikte, destek (uzun) ve direnç (kısa) ile tersine işlem yapılabilir.

Alt Çizgi: Dost Eğilimleri Bulma

En iyi kar en güçlü trendleri işlemekten ve aralık koşullarından kaçınmaktan kaynaklanır. ADX sadece trend koşulları tanımlamakla kalmaz, trader’ların ticaret için en güçlü eğilimleri bulmasına yardımcı olur. Eğilim gücünü ölçmek yeteneği tüccarlar için büyük bir avantajdır. ADX, aynı zamanda aralık koşullarını da belirler, bu nedenle bir trader, yan fiyat hareketinde ticareti trend etmeye çalışırken sıkışmaz . Buna ek olarak, fiyat trend trend stratejileri kullanmak için yeterli gücü olan bir aralıktan çıktığında gösterir. ADX indikatörü, trader’ı trend momentumundaki değişimlere karşı uyarır, böylece risk yönetimi ele alınabilir. Eğilimin arkadaşın olmasını istiyorsan, ADX indikatörü’in bir yabancı olmasına izin vermesen iyi olur.

ama-indikatörü

Adaptive Moving Average (AMA) İndikatörü

Uyarlamalı Hareketli Ortalama

Hareketli ortalamalar aktif tüccarların favori aracıdır. Bununla birlikte, piyasalar birleştiğinde, bu gösterge çok sayıda hırsızlık ticaretine yol açmakta, bu da sinir bozucu bir dizi küçük kazanç ve kayıp ile sonuçlanmaktadır. Analistler, basit hareketli ortalamayı iyileştirmek için yıllarını harcadılar. Bu makalede, bu çabalara bakıyor ve aramanın yararlı ticaret araçlarına yol açtığını görüyoruz. (Basit hareketli ortalamalarda arka plan okumak için, Basit Hareketli Ortalamalar Trendleri Dikkate Alın )

Hareketli Ortalamaların Artıları ve Hareketli ortalamaların Eksileri

Avantajları ve dezavantajları Robert Edwards ve John Magee tarafından Teknik Analiz’in ilk baskısında toplanmıştır . Hisse Senedi Trendleri“Ve onlar, 1941 yılında geri döndüğümüze göre, keşfettiğimiz şeyi (daha önce birçoğu daha önce yapmış olsa da), belirtilen sayıda güne ait verileri ortalama alarak … kesinlikle bir tür otomatik eğilim çizgisi oluşturabiliriz. trend değişimlerini yorumlamak… Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor gibiydi. Nitekim gerçek olamayacak kadar iyiydi. ”

Avantajları ağır basan dezavantajlarla Edwards ve Magee, bir plaj bungalovundan alım satım hayallerini hızla terk ettiler . Fakat bu sözleri yazdıktan 60 yıl sonra, diğerleri pazarların zenginliklerini zahmetsizce dağıtacak basit bir araç bulmaya devam ediyorlar.

Basit Hareketli Ortalamalar Basit
bir hareketli ortalama hesaplamak için, istenilen zaman dilimi için fiyatları ekleyin ve seçilen dönem sayısına bölün. Beş günlük hareketli ortalama bulmak, en son beş kapanış fiyatının toplanmasını ve beşe bölünmesini gerektirecektir .

  • En yakın kapanış hareketli ortalamanın üzerindeyse, stokların yükseliş eğiliminde olduğu düşünülecektir .
  • Downtrends , hareketli ortalamanın altında işlem gören fiyatlarla belirlenir. (Daha fazlası için Hareketli Ortalamalar eğitimimize bakın.)

Bu trend belirleyici özellik, ortalamaların ticaret sinyalleri oluşturması için hareket etmesini mümkün kılar. En basit uygulamasında, tüccarlar fiyatların hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve fiyatların bu çizginin altına düşmesi durumunda satılmasıdır. Bu gibi bir yaklaşım, tüccarın her önemli ticaretin sağ tarafına konması garantilidir . Ne yazık ki, verileri yumuşatırken, hareketli ortalamalar piyasa hareketinin gerisinde kalıyor ve tüccar hemen hemen her zaman kârlarının büyük bir kısmını en büyük kazanan işlemlere bile geri verecektir.

Üstel Hareketli Ortalamalar
Analistler , hareketli ortalama fikrini beğenir ve bu gecikmeyle ilgili problemleri azaltmak için yıllarını harcadılar. Bu yeniliklerden biri üstel hareketli ortalamadır (EMA). Bu yaklaşım, son verilere nispeten daha yüksek bir ağırlık verir ve sonuç olarak, fiyat hareketine basit bir hareketli ortalamadan daha yakın kalır . Üstel hareketli ortalama hesaplamak için formül:

EMA = (Ağırlık * Kapat) + ((1-Ağırlık) * EMAy)
Nerede:

  • Ağırlık, analist tarafından seçilen düzeltme sabiti
  • EMAy, dün itibariyle üssel hareketli ortalama

Ortak bir ağırlık değeri, 20 günlük basit hareketli ortalamaya yakın olan 0.181’dir. Bir diğeri yaklaşık 10 günlük hareketli ortalama olan 0.10’dur.

Her ne kadar gecikmeyi azaltsa da, üstel hareketli ortalama, hareketli ortalamalar ile başka bir problemi ele almayı başaramaz, bu da alım satım sinyalleri için kullanımlarının çok sayıda kaybetme işlemine yol açacağıdır. In Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Concepts , Welles Wilder piyasalar sadece zamanın dörtte eğilim tahmin ediyor. İşlemlerin ortalama% 75’ine ulaşması, fiyatların hızlı bir şekilde hareketli ortalamanın üstüne ve altına düşmesiyle, ortalama alım-satım sinyallerinin tekrar tekrar üretileceği durumlarda, dar aralıklar ile sınırlıdır. Bu sorunu çözmek için, birkaç analist EMA hesaplamasının ağırlık faktörünü değiştirmeyi önerdi. (Daha fazlası için, bkz . Ticaret işleminde kullanılan hareketli ortalamalar nasıl? )

Hareketli Ortalamaların Piyasa Eylemine Uyarlanması Hareketli

ortalamaların dezavantajlarına yönelik bir yöntem, ağırlık faktörünün bir uçuculuk oranı ile çarpılmasıdır . Bunu yapmak, hareketli ortalamanın , değişken piyasalardaki mevcut fiyattan daha fazla olacağı anlamına gelecektir . Bu, kazananların çalışmasına izin verir. Bir eğilim sona ermesi ve fiyatların konsolide olması nedeniyle , hareketli ortalama mevcut piyasa hareketine daha yakın olacak ve teoride tüccarın trend boyunca yakalanan kazançların çoğunu tutmasına izin verecektir. Pratikte, uçuculuk oranı , iyi bilinen Bollinger Bands® arasındaki mesafeyi ölçen Bollinger Band®width gibi bir gösterge olabilir.. (Bu gösterge hakkında daha fazla bilgi için, bkz . Bollinger Bands® Temelleri .)

Perry Kaufman, EMA formülündeki “ağırlık” değişkeni Yeni Ticaret Sistemleri ve Yöntemlerikitabındaki verimlilik oranına (ER) dayalı bir sabit ile değiştirmeyi önerdi . Bu gösterge, -1.0’dan +1.0’a kadar bir aralıkta tanımlanan bir trendin gücünü ölçmek için tasarlanmıştır . Basit bir formülle hesaplanır:

ER = (dönem için toplam fiyat değişimi) / (her çubuk için mutlak fiyat değişimlerinin toplamı )

Her gün beş puanlık bir menzile sahip olan bir stoğu düşünün ve beş günün sonunda toplam 15 puan kazanın. Bu, 0.67’lik bir ER ile sonuçlanacaktır (toplam 25 nokta aralığına bölünen 15 nokta yukarı doğru hareket). Bu hisse 15 puan düşmüş olsaydı, ER -0.67 olurdu. (Perry Kaufman’dan daha fazla yatırım tavsiyesi için, alım satım kayıplarıyla başa çıkma stratejilerini özetleyen Losing To Win’ı okuyun .)

Bir trendin etkinliği ilkesi, belirli bir süre boyunca birim fiyat başına ne kadar yönlü harekete (veya trend) ulaştığınıza bağlıdır. +1.0 değerindeki bir ER, stokların mükemmel bir artış eğiliminde olduğunu gösteriyor; -1.0 mükemmel bir düşüş trendini temsil ediyor. Pratik açıdan, aşırı uçlara nadiren ulaşılır.

Uyarlayıcı hareketli ortalamayı (AMA) bulmak için bu göstergeyi uygulamak için, yatırımcıların ağırlıkları aşağıdaki gibi karmaşık bir formülle hesaplamaları gerekir:

C = [(ER * (SCF – SCS)) + SCS] 2
Burada:

  • SCF, izin verilen en hızlı EMA için üstel sabittir (genellikle 2)
  • SCS, izin verilen en yavaş EMA için (genellikle 30) üstel sabittir.
  • ER yukarıda belirtilen verimlilik oranıdır

C değeri daha sonra basit ağırlık değişkeni yerine EMA formülünde kullanılır. Elle hesaplanması zor olsa da, hemen hemen tüm ticari yazılım paketlerinde adaptif hareketli ortalama bir seçenek olarak yer almaktadır . (EMA hakkında daha fazla bilgi için, Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı Keşfedin .)

Basit bir hareketli ortalama (kırmızı çizgi), üstel hareketli ortalama (mavi çizgi) ve uyarlamalı hareketli ortalama (yeşil çizgi) örnekleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

ama-indikatörü

Şekil 1: AMA yeşil renktedir ve bu çizelgenin sağ tarafında görülen menzile bağlı eylemde en büyük düzleştirme derecesini gösterir. Çoğu durumda, mavi çizgi olarak gösterilen üstel hareketli ortalama, fiyat işlemine en yakın olanıdır. Basit hareketli ortalama kırmızı çizgi olarak gösterilir.

Şekilde gösterilen üç hareketli ortalama, çeşitli zamanlarda vurgun ticaretine eğilimlidir. Hareketli ortalamalara olan bu dezavantajın ortadan kaldırılması imkansız olmuştur.

Sonuç
Robert Colby , Teknik Piyasa Göstergeleri Ansiklopedisinde yüzlerce teknik analiz aracını test etti . “Uyarlanabilir hareketli ortalama, hatırı sayılır entelektüel çekicilikle ilginç yeni bir fikir olsa da, ön testlerimiz, bu daha karmaşık eğilim yumuşatma yöntemine herhangi bir gerçek pratik avantaj gösterememektedir.” Bu, yatırımcıların fikri görmezden gelmeleri gerektiği anlamına gelmez. AMA, karlı bir ticaret sistemi geliştirmek için diğer göstergelerle birleştirilebilir. (Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için Keltner Kanallarını ve Chaikin Osilatör’ü Keşfedin .)

ER, en karlı ticaret fırsatlarını tespit etmek için bağımsız bir eğilim göstergesi olarak kullanılabilir. Bir örnek olarak, 0.30’un üzerindeki oranlar güçlü artışlara işaret eder ve potansiyel satın alımları temsil eder. Alternatif olarak, oynaklık döngüde hareket ettiğinden, en düşük verimlilik oranına sahip stoklar, ara fırsat olarak izlenebilmektedir .

MACD-indikatoru-gostergesi-nedir-ve-nasil-yorumlanir

MACD İndikatörü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bu yazımızda MACD İndikatörü, macd nedir, macd göstergesi, macd indikatörü nedir, MACD İndikatörü yorumlama, macd indikatörü nasıl yorumlanır, macd indikatörü nasıl kullanılır, en iyi MACD değerleri konularına değineceğiz.

MACD Nedir?

Teknik analiz işlemlerini yapmadan önce teorik bilgiye sahip olmamız oldukça önemlidir. Yani macd indikatörü nedir bilmiyorsak; teknik yöntemlerin kullanılması tehlikelidir. Çünkü bir metodun nerelerde ne zaman kullanılacağı; yöntemin uygulanmasından daha önemlidir.  Bu nedenle ilk olarak macd göstergesini tanımalıyız.

Yetmişli yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilen Hareketli Ortalama Yakınsama / Sapma osilatörü (MACD) mevcut en basit ve en etkili momentum göstergelerinden biridir. MACD , daha az hareketli ortalamayı daha kısa hareketli ortalamadan çıkararak, ortalamaları hareket ettirerek , trendleri takip eden iki göstergeyi bir momentum osilatörüne dönüştürür. Sonuç olarak, MACD her iki dünyanın en iyisini sunar: trend takibi ve momentum. MACD, hareketli ortalamalar yaklaştıkça, kesişirken ve uzaklaştıkça sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanır. Yatırımcılar sinyal üretmek için sinyal hattı geçitlerini, merkez çizgisi geçişlerini ve ıraksaklıkları arayabilirler. MACD sınırsız olduğundan, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için özellikle yararlı değildir.

Not: MACD, “Mekdi” olarak telaffuz edilebilir. Fakat Türk yatırımcılar arasında Macit, Macide gibi komik isimlendirmeler de yapılamaktadır. 🙂

Bu araç, ister yükseliş isterse de düşüşle ilgili yeni bir trend gösteren hareketli ortalamaları tanımlamak için kullanılır. Sonuçta, ticaretteki en büyük önceliğimiz trend bulmakta, çünkü en çok paranın yapıldığı yer burasıdır.

MACD İndikatörü Yorumlama

MACD indikatörünü tanıdığımıza göre şimdi bize al-say-tut sinyallerini veren kullanım yöntemlerine geçelim. Şimdi macd indikatörü nasıl kullanılır ve  macd indikatörü nasıl yorumlanır bakalım.

Adından da anlaşılacağı gibi, MACD tüm hareketli ortalamaların yakınsaklığı ve uzaklaşması ile ilgilidir. Yakınsama, hareketli ortalamalar birbirine doğru hareket ettiğinde ortaya çıkar. Diverjans, hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaştıklarında ortaya çıkar. Kısa hareketli ortalama (12 günlük) çoğu MACD hareketinden daha hızlı ve sorumludur. Daha uzun hareketli ortalama (26 günlük), altta yatan güvenlikteki fiyat değişikliklerine daha yavaş ve daha az reaktiftir.

MACD-indikatoru-kullanimi-ve-yorumlanmasi

MACD Hattı, merkez çizgisi olarak da bilinen sıfır hattının üstünde ve altında salınım yapar. Bu geçitler, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’yı geçtiğini gösteriyor. Elbette yön, hareketli ortalama haç yönüne bağlıdır. Pozitif MACD, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın üzerinde olduğunu gösterir. Pozitif değerler, daha kısa olan EMA, daha uzun EMA’dan uzaklaştıkça artar. Bu, yukarı yönlü momentumun artması anlamına gelir. Negatif MACD değerleri, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın altında olduğunu gösterir. Negatif değerler, daha kısa olan EMA, daha uzun EMA’nın aşağısında uzaklaştıkça artar. Bu, aşağı yönlü momentumun artmakta olduğu anlamına gelir .

Yukarıdaki örnekte, sarı alan, 26 günlük EMA’nın altındaki 12 günlük EMA işlemleriyle negatif bölgede MACD Hattını göstermektedir. İlk çarpışma Eylül sonunda (siyah ok) meydana geldi ve MACD, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’dan daha fazla uzaklaştıkça negatif bölgeye taşındı. Turuncu alan, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın üzerinde olduğu bir süre pozitif MACD değerlerini vurgular. Bu süre boyunca MACD Hattının 1’in altında kaldığına dikkat edin (kırmızı noktalı çizgi). Bu, 12 günlük EMA ile 26 günlük EMA arasındaki mesafenin 1 puandan az olduğu anlamına gelir; bu büyük bir fark değildir. En iyi MACD değerleri işlemlerimiz için oldukça önemlidir.

Sinyal Geçişleri

Sinyal hattı geçitleri en yaygın MACD indikatörü sinyalleridir. Sinyal hattı, MACD Hattının 9 günlük bir EMA’sıdır. Göstergenin hareketli ortalaması olarak MACD’yi izler ve MACD indikatörü dönüşlerini tespit etmeyi kolaylaştırır. MACD indikatörü açıldığında ve sinyal hattının üstünden geçtiğinde boğa geçişi meydana gelir. MACD aşağıya döndüğünde ve sinyal hattının altına geçtiğinde bir düşüş geçişi meydana gelir. Geçitler birkaç gün veya birkaç hafta sürebilir, her şey hareketin gücüne bağlıdır.

Bu ortak sinyallere güvenmeden önce durum tespiti gereklidir. Pozitif veya negatif uçlarda sinyal hattı geçitleri dikkatle izlenmelidir. MACD’nin üst ve alt sınırları olmamasına rağmen, grafikçiler basit bir görsel değerlendirme ile tarihsel uçları tahmin edebilir. Alttaki güvenlikte, ivme bir aşırıya itmek güçlü bir hamle gerektirir. Hareket devam edebilecek olsa bile, momentum muhtemelen yavaşlayacak ve bu da genellikle ekstremitelerde bir sinyal hattı geçecek. Temel güvenlikteki oynaklık da geçit sayısını artırabilir.

Aşağıdaki grafik, 12 günlük EMA (yeşil), 26 günlük EMA (kırmızı) ve gösterge penceresinde 12,26,9 MACD indikatörü ile birlikte IBM’i göstermektedir. Altı ayda sekiz adet sinyal hattı geçidi vardı: dördü yukarı ve dördü aşağı. Bazı iyi sinyaller ve bazı kötü sinyaller vardı. Sarı alan, MACD Line’ın 2’nin üzerinde bir pozitif ekstremiteye ulaşması için geçen süreyi vurgular. Nisan ve Mayıs aylarında iki düşüş sinyali hattı geçişi vardı, ancak IBM daha yüksek trendlere devam etti. Yükselişten sonra yükseliş ivmesi yavaşlamış olsa da, Nisan-Mayıs aylarında yukarı yönlü momentum hala aşağı yönlü momentumdan daha güçlüydü. Mayıs ayında üçüncü düşüş sinyali hattı geçişi iyi bir sinyal vermiştir.

macd-indikatoru-nasil-yorumlanir (1)

CenterLine Geçişleri

Centerline geçitleri bir sonraki en yaygın MACD sinyalleridir. MACD Line, pozitif hale gelmek için sıfır çizgisinin üzerinde hareket ettiğinde, bir boğa merkez hattı geçişi meydana gelir. Bu, temel güvencenin 12 günlük EMA’sı 26 günlük EMA’nın üzerine çıktığında gerçekleşir. MACD, negatif dönüş yapmak için sıfır çizgisinin altına hareket ettiğinde, bir düşüş merkez çizgisi geçişi meydana gelir. Bu, 12 günlük EMA, 26 günlük EMA’nın altına geçtiğinde gerçekleşir.

Centerline geçitleri birkaç gün veya birkaç ay sürebilir. Her şey trendin gücüne bağlıdır. MACD, sürekli bir yükseliş eğilimi olduğu sürece pozitif kalacaktır. Sürekli düşüş eğilimi olduğunda MACD negatif kalacaktır. Bir sonraki grafik dokuz ayda en az dört merkez çizgisi haçı olan Pulte Homes’u (PHM) göstermektedir. Ortaya çıkan sinyaller işe yaradı çünkü güçlü merkezler bu merkez hattı geçitleriyle ortaya çıktı.

Aşağıda beş ay içinde yedi merkez çizgisi geçişi ile Cummins Inc (CMI) bir şeması. Pulte Homes’un tersine, bu sinyaller çok sayıda kırbaçla sonuçlanacaktı çünkü güçlü eğilimler geçitlerden sonra gerçekleşmedi.

MACD İndikatörü Hesaplama İşlemleri

  1. MACD Hattı: (12 günlük EMA – 26 günlük EMA)
  2. Sinyal Hattı: 9 günlük MACD Hattı EMA
  3. MACD Histogramı: MACD Hattı – Sinyal Hattı

MACD indikatörü Hattı, 26 günlük EMA’dan 12 günlük Exponential Moving Average (EMA) daha azdır. Bu hareketli ortalamalar için kapanış fiyatları kullanılmaktadır. MACD Hattının 9 günlük bir EMA’sı, bir sinyal hattı olarak hareket etmek ve dönüşleri tanımlamak için gösterge ile birlikte çizilir. MACD Histogramı, MACD indikatörü ve 9 günlük EMA, Sinyal hattı arasındaki farkı temsil eder. MACD Hattı, Sinyal hattının üzerinde olduğunda ve MACD Hattı Sinyal hattının altında olduğunda negatif histogram pozitiftir.

Değerleri 12, 26 ve 9 MACD ile kullanılan tipik Ayar, ancak diğer değerler işlem tarzınıza ve hedeflere bağlı olarak ikame edilebilir bulunmaktadır.

MACD-indikatoru-gostergesi-nedir-ve-nasil-yorumlanir

MACD Nedir ve Kullanımı Nasıldır Özet 

MACD göstergesi özeldir çünkü bir göstergede momentumu ve trendi bir araya getirir. Bu eşsiz eğilim ve momentum karışımı günlük, haftalık veya aylık grafiklere uygulanabilir. MACD için standart ayar 12 ve 26 periyotlu EMA’lar arasındaki farktır. Daha fazla duyarlılık arayan grafikçiler kısa süreli kısa vadeli hareketli ortalama ve daha uzun süreli hareketli ortalamaları deneyebilir. MACD (5,35,5) MACD’den (12,26,9) daha hassastır ve haftalık grafikler için daha uygun olabilir. Daha az duyarlılık arayan grafikçiler, hareketli ortalamaları uzatabilirler. Daha az hassas bir MACD indikatörü hala sıfırın altında / altında salınım yapacak, ancak merkez hattı geçitleri ve sinyal hattı geçişleri daha az sıklıkta olacaktır.

Macd indikatörü, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için özellikle iyi değildir. Tarihsel olarak aşırı alım veya satılmayan seviyeleri tanımlamak mümkün olsa da, MACD’nin hareketini bağlamak için herhangi bir üst veya alt limiti yoktur. Keskin hareketler sırasında, MACD tarihsel aşırılıklarının ötesine geçmeye devam edebilir.

Son olarak, macd indikatörü Hattının iki hareketli ortalama arasındaki gerçek fark kullanılarak hesaplandığını unutmayın. Bu, MACD değerlerinin altta yatan güvencenin fiyatına bağlı olduğu anlamına gelir. 20 $ hisse senedi için MACD değerleri -1,5 ile 1,5 arasında değişebilirken, 100 $ için MACD değerleri -10 ila +10 arasında olabilir. Değişen fiyatlara sahip bir menkul kıymet grubu için MACD değerlerini karşılaştırmak mümkün değildir. Momentum değerlerini karşılaştırmak istiyorsanız , MACD yerine Yüzde Fiyat Osilatörünü (PPO) kullanmalısınız.

adl-indikatoru-kullanimi-yorumlanmasi

Accumulation/Distribution (ADL) – Birikim Dağılımı İndikatörü

Bu dersimizde Birikim Dağılım Göstergesi, ADL indikatörü, Accumulation Distribution indikatörü  konularına değineceğiz.

Accumulation/Distribution (ADL) – Birikim Dağılımı İndikatörü Nedir?

Birikim Dağılım Göstergesi veya ADL (Birikim Dağıtım Hattı) temel arz ve talebi ölçmek için tasarlanmış bir hacim bazlı göstergedir . Bunu, yatırımcıların fiilen biriktirip biriktirmediğini (satın aldığını) veya dağıtmayı (satmayı) sağlamaya çalışarak gerçekleştirir. Bu, her periyodun Para Akışı Haciminin çalışan toplamını çizerek gerçekleştirilir . ADL, güncel bir eğilimi teyit etmek veya gelecekteki bir geri dönüşü öngörmek için, hacim akışı ile fiili fiyat arasındaki ayrımı ortaya çıkarabilir.

adl-indikatoru-kullanimi-yorumlanmasi

Birikim Dağıtım Hattı, ünlü hisse senedi analisti Marc Chaikin tarafından oluşturuldu. ADL, Chaikin’in diğer ünlü göstergelerinden ikisi ile yakından ilgilidir; Chaikin Osilatör ve Chaikin Para Akışı göstergesi.

ADL İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

1- ADL İndikatörü ile Trend Doğrulama:

Bu aslında ADL’yi kullanmanın en basit yararı. Güçlü bir yükseliş trendi ya da güçlü bir düşüş trendi boyunca , ADL, mevcut trendi teyit eden fiyat ile aynı yönde hareket edecektir.

adl-birikim-dagitim-indikatoru-yorumlama

2- Accumulation/Distribution (ADL) – Birikim Dağılımı İndikatöründe Uyuşmazlıklar

Diverganslar , ADL’yi analiz etmede büyük rol oynar. Bu hacmin birçoğunun fiyattan önce geldiğine inanılır, böylece hacim ve fiyatın zıt yönlere yöneldiği herhangi bir durumun mutlaka belirtilmesi gerekir. ADL, tüccarın bu örnekleri tanımlamasına yardımcı olacaktır.

Bullish ADL Divergence, fiyat aşağı yönlü seyrederken ADL’nin yukarı yönlü seyrettiği zamandır. ADL eğilimi, alım baskısında bir artış olduğunu göstermektedir (Birikim). Hacmin fiyattan önce geldiği varsayıldığında, fiyattaki bir tersinme kesinlikle mümkün görünüyor.

adl-indikatoru-uyusmazliklar-kullanilmasi

Bearish ADL Divergence, fiyat yükselişte iken ADL’nin aşağı yönlü seyrettiği zamandır. Bu durumda, ADL, satış baskısında (Dağıtım) bir artış sinyali veriyor ve fiyat yakında aşağı doğru bir dönüşe geçebiliyor.

adl-indikatoru-uyusmazliklar-yorumlanmasi

3- ADL İndikatöründe Güvensizliklerin Oluşması

Herhangi bir göstergede olduğu gibi, ADL’yi kullanan herkesin kendi eksikliklerini veya zayıflıklarını anlaması önemlidir. ADL’nin en büyük eksiği, Birikim / Dağıtım Hattı’nın hangi yönde hareket edeceğini belirlemede önemli bir rol oynayan Para Akışı Çarpanının , dönemler arasındaki fiyat aralığındaki değişimi dikkate almadığıdır . Bu , fiyatta herhangi bir boşluk varsa , ADL tarafından alınmayacağı ve dolayısıyla fiyatın ve fiyatın senkronize edilmeyeceği anlamına gelir.

adl-guvensizlik

 

Accumulation/Distribution (ADL) – Birikim Dağılımı İndikatörü Kısaca Anlatımı : ÖZET

Birikim / Dağıtım, fiyat ve hacimdeki değişiklikleri birlikte dikkate alan bir momentum göstergesidir. Buradaki fikir, fiyattaki değişimin hacim artışıyla birleşmesi, fiyat hareket yönünde pazar ivmesini teyit etmeye yardımcı olabilir.

Bu formülün stokastik olana benzerliğini not edin; Bu temelde stokastik bir hacim ile çarpılır. Bu, güvenlik yüksekliğinin yakınında kapanırsa, ses çarpanının, güvenlik düşük seviyeye yaklaştıkça daha büyük bir etkiye sahip olacağı anlamına gelir.

Birikme / Dağıtım göstergesi yukarı doğru hareket ediyorsa, alıcılar fiyat hareketini yönlendiriyor ve güvenlik birikiyor. A / D değerinin düşmesi, satıcıların piyasaya sürüldüğünü ve güvencenin dağıtıldığını gösterir. Birikim / Dağıtım göstergesi ile teminatın fiyatı arasında sapma meydana gelirse, fiyat yönündeki bir değişiklik olasıdır.

Yukarıdaki mavi çizgi, grafiğin alt pencere bölmesinde, RNWK için Günlük verilere dayalı Birikim / Dağıtım Çizgisini temsil eder. Birikme / Dağılım çizgisi, üst üste binen ses çubukları görülür.

 

teknik-analizde-indikatorler

Teknik Analiz İndikatörler ve Özellikleri

Teknik Analiz İndikatörler ve Özellikleri

Selam Dostlar, bu yazımızda temel olarak borsa indikatörleri ve anlamları ve al sat sinyali veren indikatörler konularına değinip borsa indikatörlerine kısaca giriş yapacağız. Ayrıca indikatör ünitemizde ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz.

İndikatör Nedir ve İndikatör Nerelerde Kullanılır?

İndikatörler, öznel bir yaklaşımın aksine teknik analize istatistiksel bir yaklaşımı temsil eder. Para akışına, eğilimlere, volatiliteye ve momentuma bakarak, gerçek fiyat hareketlerine ikincil bir önlem sağlarlar ve yatırımcıların grafik modellerinin kalitesini teyit etmelerine veya kendi alım satım sinyallerini oluşturmasına yardımcı olurlar.

Trend tüccarları trendleri kardan ayırmaya ve çıkarmaya çalışır. Bunu yapmanın çeşitli yolları vardır. Tabii ki, risk yönetimi ve ticaret psikolojisi gibi faktörleri de içerdiğinden, biletinizi piyasa zenginliklerine karşı tek bir gösterge delmeyecektir . Ancak bazı göstergeler zamanın testini tutuyor ve trend tüccarları arasında popüler kalıyor. Bu nedenle teknik indikatörler oldukça önemlidir.

Göstergeler, çaprazlama veya uzaklaşma yoluyla sinyal alıp satarlar . Çaprazlar, fiyatın hareketli bir ortalamada veya iki hareketli ortalama geçişte hareket ettiği en popüler tekniktir. Diverjans, bir fiyat eğiliminin yönü ve bir göstergenin yönü, karşıt yönlerde hareket ettiğinde ortaya çıkmakta, bu da fiyat eğiliminin yönünün zayıfladığını göstermektedir.

Göstergeler, momentumun, trendlerin, volatilitenin ve bir güvenliğin diğer yönlerinin belirlenmesinde son derece yararlı olabilir. Ancak, göstergelerin başarı olasılığını en üst düzeye çıkarmak için diğer teknik analizlerle birleştirildiğinde en iyi şekilde çalıştığını belirtmek önemlidir. Şimdiye kadar indikatörler nedir daha doğrusu indikatörler nelerdir sorusunun cevabını vermiş olduk.

indikatorler-nedir-nasil-kullanilir

Teknik Analiz İndikatörleri

İndikator nedir öğrendiğimize göre şimdi en iyi indikatörler nelermiş onlara değinelim.

Göstergeler gösteriyor. Bu, basit gelebilir, ancak bazen tüccarlar bir güvenlik fiyat hareketini görmezden gelir ve sadece bir göstergeye odaklanır. Göstergeler, fiyat işlemlerini formüller ile filtreliyor. Bu nedenle, türev ürünlerdir ve fiyat hareketinin doğrudan yansımaları değildir. Analiz uygulanırken bu dikkate alınmalıdır. Bir göstergenin analizi, fiyat hareketleri göz önünde bulundurularak alınmalıdır . Bir güvenliğin fiyat hareketiyle ilgili gösterge nedir? Fiyat hareketleri güçleniyor mu? Zayıf?

Göstergeler oluşturmak zaman belirgin olabilir rağmen satın ve satmak sinyalleri, sinyaller diğer teknik analiz araçları ile bağlamda alınmalıdır. Bir gösterge bir satın alma sinyalini yanıp sönebilir, ancak eğer grafik deseni bir dizi azalan zirve ile azalan bir üçgen gösteriyorsa, yanlış bir sinyal olabilir. İndikatör borsa konusuna hızla devam edelim.

Rambus (RMBS) haritasında MACD , Kasım ayından Mart ayına kadar olumlu bir ayrışmaya yol açtı. Bir MACD satın alma fırsatının tüm referans noktaları mevcuttu, ancak stok, direncin üstesinden gelemedi ve önceki tepkisini yüksek seviyede geçemedi. Stoktaki bu onaylama, uzun bir pozisyona karşı bir uyarı işareti olarak sunulmalıdır. Kayıt için, hisse senedi Mart-01’de azalan üçgenden destek aldığında bir satış sinyali oluştu.

Teknik analizde her zaman olduğu gibi, göstergeleri okumayı öğrenmek bir bilimden daha çok bir sanattır. Aynı gösterge farklı stoklara uygulandığında farklı davranış modelleri sergileyebilir. IBM için iyi çalışan göstergeler Delta Havayolları için aynı olmayabilir. Dikkatli bir çalışma ve analiz yoluyla, çeşitli göstergeler ile uzmanlık zamanla gelişecektir. Bu uzmanlık geliştikçe, bazı nüansların yanı sıra favori kurulumlar da netleşecek. İndikatörler borsada oldukça sıkça kullanuılan yöntem olmaya devem edecektir.

Her gün yeni göstergelerin oluşturulduğu günümüzde yüzlerce gösterge kullanılıyor. Teknik analiz yazılım programları, kullanıcıların kendi oluşturulmasına izin veren düzinelerce göstergeye sahiptir. Göstergelerle ilişkilendirilen hype miktarı göz önüne alındığında, izlenecek bir gösterge seçmek göz korkutucu bir görev olabilir. Yüzlerce yeni göstergenin tanıtımıyla bile, sadece birkaç tanesi farklı bir bakış açısı sunar ve dikkat çekicidir. Gariptir ki, genellikle en fazla dikkati çeken göstergeler, en uzun zaman zarfında olan ve zamanın testini geçirmiş olanlardır.

Analiz için kullanılacak bir gösterge seçerken, dikkatli ve ılımlı bir şekilde seçin . Beşden fazla göstergeyi kapsama girişimleri genellikle boştur. İki ya da üç göstergeye odaklanmak ve iç içe ve dışta olan inceliklerini öğrenmek en iyisidir. Birbirini hareket ettiren ve aynı sinyalleri üretenler yerine birbirini tamamlayan göstergeleri seçmeye çalışın. Örneğin, Stochastics ve RSI gibi aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini göstermek için iyi olan iki göstergenin kullanılması gereksiz olacaktır . Bu göstergelerin ikisi de momentumu ölçer ve her ikisi de aşırı alım / aşırı satım seviyelerine sahiptir.

En iyi indikatör hangisidir şeklinde bir sorunun cevabının olamayacağını anlatmaya çalıştık. Çünkü uygulama yöntemlerinize göre tercih etmeniz gereken teknik indikatör çeşitleri de değişebilir.

teknik-analizde-indikatorler-yorumlama

İndikatör Çeşitleri

İki temel gösterge türü vardır:

1- Lider Göstergeler:  Öncü göstergeler fiyat hareketlerinden önce gelir ve geleceği tahmin etmeye çalışır. Bu göstergeler, kesintileri veya arızaları tanımlamaya yardımcı olabileceğinden yana ya da trend olmayan fiyat hareketleri dönemlerinde en faydalıdır.
2- Gecikme Göstergeleri:  Gecikme göstergeleri fiyat hareketlerini takip eder ve onaylama aracı olarak hareket eder. Bu göstergeler, bir eğilimin hala yerleştirilmesinde ya da zayıflama durumunda olduğunu teyit etmek için kullanılabilecekleri, trend dönemleri sırasında faydalıdır.

Göstergeler yani indikatörler, nasıl oluşturulduklarına bağlı olarak iki kategoriye ayrılabilir:

  1. Osilatör : Osilatörler en yaygın teknik gösterge tipidir ve genellikle bir menzilde bağlanırlar. Örneğin, bir osilatörün sıfır değeri 0 ve yüksek bir 100 değeri olabilir, burada sıfır aşırı koşulları temsil eder ve 100 aşırı alım koşullarını temsil eder.
  2. Sınırlanmış:  Sınırsız göstergeler daha az yaygındır, ancak yine de trendlerde güç veya zayıflık göstermenin yanı sıra sinyal alma ve satma şeklinde de yardımcı olur. Bununla birlikte, bir dizi menzili kullanmadan bunu çeşitli şekillerde gerçekleştirirler.

Neden Göstergeler Kullanmalı?

Göstergeler üç geniş işleve sahiptir: uyarmak, onaylamak ve tahmin etmek .Bir gösterge, fiyat hareketini biraz daha yakından incelemek için bir uyarı görevi görebilir . Momentum azalırsa, destek ara vermek için bir sinyal olabilir. Ya da, eğer büyük bir pozitif ıraksaklık binası varsa, direnç kopmasını izlemek için bir uyarı görevi görebilir.

Göstergeler diğer teknik analiz araçlarını onaylamak için kullanılabilir . Fiyat tablosunda bir kesinti olursa, ilgili hareketli ortalama geçiş, koparmayı onaylamak için kullanılabilir. Ya da, bir stok desteğini koparırsa , On-Balance-Volume (OBV) ‘de karşılık gelen bir düşük , zayıflığı doğrulamak için kullanılabilir.

Bazı yatırımcılar ve tüccarlar gelecekteki fiyatların yönünü tahmin etmek için göstergeler kullanırlar .

Bu yazımızda borsa indikatörleri ve anlamları, al sat sinyali veren indikatörler,  borsa indikatörleri, İndikatör Nedir, İndikatör Nerelerde Kullanılır, teknik indikatörler,  indikatörler nelerdir, indikatörler nedir , en iyi indikatörler, İndikator nedir , İndikatör borsa, İndikatörler borsa, En iyi indikatör hangisidir,  teknik indikatör, İndikatör Çeşitleri başlıklarına değindik. Umarım faydalı olmuştur.

Daha profesyonel ve görsel eğitimler ile teknik analizi öğrenmek istiyorsanız UDEMY YATIRIM VE TEKNİK ANALİZ YÖNTEMLERİ kursumuzu inceleyebilirsiniz.  : https://www.teknikanalizdersleri.com/satin-al/